Inteligência artificial a serviço da especulação financeira: Algoritmos do crime organizado

Por: Javier Tolcachier

Talvez ainda, no imaginário coletivo, os comerciantes das bolsas de valores do mundo sejam jovens tensos que gritam loucamente durante a venda de ações. No mundo financeiro de hoje, essa imagem é completamente removida da realidade.

Embora a perturbação mental e a insanidade de propósito continuem sendo o núcleo desses clubes, a maioria das transações ocorre em absoluto silêncio. Além disso, eles nem sequer são mediados pelos operadores, mas por cálculos automatizados. Os chamados algoritmos são hoje a ferramenta mais utilizada na especulação financeira com uma adição recente: o uso da inteligência artificial.

Economia Criminal

Outra falácia freqüente é aquela que ignora a proporção real que a economia especulativa alcançou sobre a real. Mesmo com a dificuldade de sua volatilidade, os cálculos colocam o volume global de transações financeiras em mais de cem vezes o produzido em bens e serviços (não financeiros). Qual é a primeira e mais relevante causa de desemprego e miséria.

Desemprego, porque longe de promover o investimento real, os fluxos especulativos geram “a migração de excedentes da economia produzindo bens e serviços para a economia financeira na forma de especulação ou taxa de usura. Isso produz um corte nas possibilidades de reinvestimento produtivo e redobra a pressão existente sobre o trabalho como fator de produção. ”[1]

Miséria porque alguns fundos de investimento gigantescos, junto com suas empresas associadas, acumulam lucros siderais enquanto um enorme contingente humano não encontra sustento para sobreviver.

Em suma, essa é a essência criminosa do sistema governado pelo capital financeiro, que conseguiu superar seu predecessor, o capital produtivo, e em grande parte se livrou de seu principal “obstáculo”: o trabalho assalariado. Por tanto; nenhum proclama que não questiona o poder do banco financeiro; nenhuma proposta que não conceba um antídoto para o sangramento especulativo; Nenhum plano que não inclua o redirecionamento imperativo do capital para a esfera produtiva e sua efetiva redistribuição social resolverá esse crime contra a humanidade.
Os famosos algoritmos

Al Jwarizmi – cujo nome deriva palavras como “guarismo” e “algoritmo” – foi um sábio muçulmano que viveu, estudou e escreveu no segundo século depois da Hijra [2] na Casa da Sabedoria de Bagdá. Este polímata (sábio em vários campos) legou à humanidade o Compêndio de cálculo por reintegração e comparação, que formou a base do estudo da Álgebra durante os séculos seguintes.

A autoria é difícil de verificar, mas de conteúdo filosófico significativo, a seguinte parábola aritmética é atribuída a ela. Questionado sobre o valor de um ser humano, Al Juarizmi respondeu:

“Se tem ética, então seu valor é igual a 1. Se também for inteligente, adicionamos um zero e seu valor será 10. Se ele também for rico, adicionaremos outro zero e seu valor será 100. Se acima de tudo isso é além disso, uma pessoa bonita adicionará outro zero e seu valor será 1000. Mas, se ele perder o 1, que corresponde à ética, perderá todo o seu valor, porque ele só terá zeros ”.

Assim, a série de procedimentos matemáticos conhecidos como “algoritmo” hoje atende a muitas e muito diferentes tarefas e propósitos, incluindo, para propósitos baixos, como a especulação financeira.

Nos últimos tempos, a tecnologia informática conhecida como aprendizado de máquina foi adicionada, uma técnica de autoaprendizagem de computador que otimiza a eficiência do procedimento através de um grande número de repetições de alta velocidade.

A Inteligência Artificial (IA) permite e precisa trabalhar com grandes volumes de dados, o que os torna sua principal matéria-prima e cada ser humano em uma mina de dados.

De acordo com o marketing das empresas promovendo o uso de IA para atividade financeira; a alta velocidade de análise (medida em frações de milissegundos e conhecidas como HFT), o baixo custo, a inclusão de múltiplas variáveis, a eliminação de emoções e falsas expectativas, anonimato e adaptabilidade, fazem desta tecnologia um instrumento de primeira linha. categoria para especulação. A tudo isso é acrescentado que os algoritmos não estão fatigados e podem continuar seus cálculos enquanto (quase) todos dormem.

É por isso que hoje um grande número de transações é realizado por meio do que é conhecido no jargão como “comércio algorítmico”, um negócio que cresceu junto com a expansão e o domínio do mercado de fundos de investimento nas principais bolsas de valores.

Atualmente, 75% do volume comercializado mundialmente é realizado por “algos” (algoritmos). [3]

 

É previsível que os mercados emergentes se unam a essa onda, aumentando a proporção de ativos negociados para dispositivos matemáticos. Para o qual é adicionado o crescimento de uma indústria dedicada ao seu desenvolvimento e monitoramento, estimado em bilhões de dólares.

Os analistas mais entusiastas prevêem que “os futuros sistemas poderiam estudar os dados históricos que arquivamos ao longo de toda a história das operações, analisá-los facilmente para descobrir tendências e o que funcionará e o que não funcionará”. [4]
Como os algoritmos do crime especulativo funcionam?

Simplificar (e muito), a negociação algorítmica é uma sequência que se baseia em diferentes entradas, possibilidades de investimento ou desinvestimento de processos e as executa. Entre os dados que alimenta estão a disponibilidade e característica de ativos negociáveis ​​em diferentes bolsas de valores ou “dark forums”, preferências e ordens de clientes e dados de mercado atualizados e históricos de diferentes índices.

O software de processamento é adaptado para diferentes diretrizes de investimento (passivos, agressividade, risco, misto, etc.), em diferentes momentos e regulamentos legais. Finalmente, na janela de “saída”, aparecem os pedidos de compra e venda.

Um mundo furtivo e opaco, no qual milhões de atividades são processadas simultaneamente, sem que leigos ou iniciados tenham uma visão completa do que está acontecendo. Mesmo assim, ou precisamente por esse motivo, a indústria criou uma nova profissão, os quants, aqueles que realizam análises quantitativas baseadas em fórmulas matemáticas e físicas sobre o desenvolvimento de estratégias de negociação, otimização de investimentos, precificação de derivativos, gerenciamento de derivativos. Riscos e análise de crédito.

No entanto, nada disso pode impedir as catástrofes financeiras periódicas e o permanente desastre da economia real.
Entropia financeira

Flashcrash (choque violento) é conhecido no mundo financeiro por eventos que envolvem um colapso repentino do valor de um ativo ou moeda. Mesmo que se recupere em poucos minutos – dada a velocidade e a simultaneidade das operações – haverá quem ganhe ou perca milhões.

O maior ocorreu em 6 de maio de 2010, quando o índice Dow Jones dos EUA perdeu 9%. Outro flashcrash abalou o mercado de ações de Cingapura em outubro de 2013, quando algumas ações perderam até 87% de seu valor. Mais recentemente, em outubro de 2016, um evento similar reduziu o preço da libra esterlina em mais de 6% e colocou-o em seu valor mais baixo em mais de três décadas. [5]

Embora as causas desses incidentes pareçam incertas, tudo indica que uma história introduzida na matriz de um algoritmo pode ter causado esses e outros terremotos nas finanças. A única certeza é que o uso continuado e crescente da IA ​​neste universo de especulação cada vez mais gigantesca garante um aumento na entropia. Isto é, uma grave falta de controle e crises repetitivas.

Mas, que importância isso pode ter para as pessoas comuns, tão longe desses assuntos e submundo? Muito simplesmente, que nada do que acontece lá é apertado, mas que tem uma poderosa influência na base de apoio econômico e ambiental da humanidade. Onde alguns vêem receitas, os demais habitam ambientes vivos.

A eficiência exigida pela rapidez financeira abriu as portas para procedimentos algorítmicos que não envolvem emocionalidade humana e permitem evitar vieses comuns entre os investidores, como excesso de confiança ou aversão à ambigüidade e ao risco.

É óbvio que esses automatismos também são imunes ao enorme sofrimento social que eles produzem. Pará-los é uma questão de sobrevivência.
Notas:
[1] Tolcachier, J. Trends. Cadernos de treinamento político. Edições Virtuais (2019). Santiago do Chile.
(2) Migração de Muhammad de Meca para Medina, que ocorreu no ano 622 da era cristã e é tomada como o ponto de partida da cronologia muçulmana.
[3] Citado em O Crescimento e o Futuro do Algorithmic Trading, obtido em https://blog.quantinsti.com/growth-future-algorithmic-trading/ 06/30/2019
[4] idem anterior
[5] Fonte: BBC. Quais são os “flashcrash” e por que eles colocam os mercados sob controle. Retirado 30/06/19 de https://www.bbc.com/mundo/noticias-37609286

(Extraído da Globalização)

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